科研项目信息

[1]基于高频、超高频数据下的波动率模型预测研究，西南交通大学研究生创新实验实践项目（项目编号：YC201405118），主持人.

[2]金融危机下原油价格冲击与金融市场波动及其联动复杂性–基于多分形机制转换波动率模型和藤copula方法的研究，国家自然基金（项目编号：71371157），主研.

[3]基于混频技术和组合预测的资产复杂性相关性密度预测研究：短期冲击、长期影响与机制转换，国家自然基金（项目编号：7161145），主研.

参与学术会议

[1]2016年第十四届金融系统工程与风险管理国际年会，黑龙江哈尔滨, 2016. 报告论文：已实现和已实现极差波动率预测模型研究：基于马尔科夫转换机制的研究视角.

[2]2016大数据驱动的管理与决策研究学术研讨会，中国香港，香港中文大学.

[3]2015年第十三届金融系统工程与风险管理国际年会，安徽芜湖, 2015.

报告论文：高频波动率预测模型研究：基于符号收益和符号跳跃变差的视角

[4]2014年第十二届金融系统工程与风险管理国际年会，山西太原，2014，获优秀论文奖. 报告论文：隔夜收益率能提高高频波动率模型的预测能力吗？

[5]2014 China International Conference in Finance, 成都, 2014.

[6]19th Annual Workshop on Economic Science with Heterogeneous Interacting Agents, 天津，2014.报告论文：Which is the better forecasting model? A comparison between HAR-RV and multifractality volatility.