主持和主研的科研项目

[20]  国家自然科学基金，流动性和已实现波动交互视角下数据驱动的波动率指数预测及相关衍生品定价，2021-2023，主持；

[19] 教育部人文社会科学研究基金，波动率指数及其期货定价：基于动态跳跃强度GARCH模型与波动率指数隐含信息的研究，2018-2020，主持；

[18] 国家自然科学基金面上项目：基于外部冲击强度及非对称影响的金融市场波动率建模及预测，2023-2026，主研；

[17]四川省自然科学基金，基于数据驱动混合模型的波动率预测及相关衍生品定价研究，2022-2023，主持；

[16] 四川省社科规划项目，金融市场跳跃波动预测与波动率指数信息含量研究，2018-2018，主持；

[15] 中央高校基本科研业务，基于深度学习和参数模型混合方法的衍生品集成定价研究，2021-2022，主持；

[14] 中央高校基本科研业务，基于Jump-GARCH模型的波动率指数衍生品定价研究，2016-2018，主持；

[13] 中国博士后科研基金面上资助项目，基于GARCH模型的波动率风险溢价与波动率衍生品定价，2013-2015，主持；

[12] 西南交通大学高水平育人课程课程思政建设专项《概率论与数理统计》，2023-2024，主持；

[11] 西南交通大学研究生教材（专著）经费建设项目专项资助，2022-2023，主持；

[10] 西南交通大学一流本科课程建设项目《金融数学》, 2020-2021，主持；

[9] 国家自然科学基金青年项目，波动率指数衍生产品定价新方法研究——基于离散时间波动率模型新视角，2018-2020，主研；

[8] 教育部人文社会科学研究西部项目，基于时频分析的非常规突发事件对金融市场联动关系影响研究，2018-2020，主研；

[7] 教育部人文社会科学研究西部项目，股指期货市场投资者情绪与信息传递效率，2018-2020，主研；

[6] 中央高校基本科研业务费文科科研项目，金融数据科学创新团队项目，2018-2020，主研；

[5] 国家社会科学基金青年项目，金砖国家应急储备安排的风险分担、收益分配与治理优化问题研究，2016-2017，主研；

[4] 国家自然科学基金地区科学基金项目，违约传染视角下的公司债券定价研究，2015-2018，主研；

[3] 国家自然科学基金青年项目，衍生证券的熵定价方法研究——基于衍生证券市场的有效信息，2014-2016，主研；

[2] 国家自然科学基金面上项目，复杂衍生产品的蒙特卡洛定价方法研究，2013-2016，主研；

[1] 国家自然科学基金青年项目，我国巨灾补偿基金运作机制研究，2011-2013。

主要成果列表（标“*”为通讯作者）

       Gaoxiu Qiao, Wanmei Cui, Yijie Zhou, Chao Liang. Volatility of volatility and VIX forecasting: new evidence based on jumps, the short-term and long-term volatility.  Journal of Futures Markets, 2024. 

      Gaoxiu Qiao, Yijun Pan, Chao Liang*, Lu Wang, Jinghui Wang. Forecasting Chinese crude oil futures volatility: New evidence based on dual feature processing of large-scale variables. Journal of Forecasting, 2024.

      Gaoxiu Qiao*, Xuekun Ma, Gongyue Jiang, Lu Wang. Crude oil volatility index forecasting: new evidence based on positive and negative jumps from Chinese stock market. International Review of Economics and Finance, 2024.

       Gongyue Jiang, Gaoxiu Qiao*, Lu Wang, Feng Ma. Hybrid forecasting of Crude oil volatility index: The cross-market effects of stock market jumps. Journal of Forecasting, 2024.

       Gaoxiu Qiao*, Gongyue Jiang. VIX futures pricing based on high-frequency VIX: A hybrid approach combining SVR with parametric models. Journal of Futures Markets, 2023,  43(9), 1238-1260.

       Gaoxiu Qiao,Yangli Cao, Feng Ma*, Weiping Li. Liquidity and realized covariance forecasting: a hybrid method with model uncertainty. Empirical Economics, 2023, 64, 437-463.

Gaoxiu Qiao*, Gongyue Jiang, Jiyu Yang. VIX term structure forecasting: New evidence based on the realized semi-variances. International Review of Financial Analysis, 2022, 82, 102199.         

 Gongyue Jiang, Gaoxiu Qiao*, Feng Ma, Lu Wang. Directly pricing VIX futures with observable dynamic jumps based on high-frequency VIX. Journal of Futures Markets, 2022, 42(8), 1518-1548.

Yan Chen, Gaoxiu Qiao*, Feipeng Zhang. Oil price volatility forecasting: Threshold effect from stock market volatility. Technological Forecasting and Social Change, 2022, 180, 121704.

Gaoxiu Qiao*, Xuekun Ma, Gongyue Jiang, Yijun Pan, Synthesized jumps and VIX forecasting: Spillover effects from Chinese stock market. Applied Economics Letters, 2023, DOI: 10.1080/13504851.2023.2205090.

Jikai Wang，Kai Feng, Gaoxiu Qiao*, A hybrid deep learning model for bitcoin price prediction: Data decomposition and feature selection. Applied Economics, 2023, 10.1080/00036846.2023.2276093.

Wenwen Liu, Yiming Gui, Gaoxiu Qiao*. Dynamics lead-lag relationship of jumps among Chinese stock index and futures market during the Covid-19 epidemic. Research in International Business and Finance, 2022, 61, 101669.

Wenwen Liu, Chang Zhang, Gaoxiu Qiao, Lei Xu*. Impact of network investor sentiment and news arrival on jumps. The North American Journal of Economics and Finance, 2022, 62, 101780. 

Gaoxun Zhang, Gaoxiu Qiao*. Out-of-sample realized volatility forecasting: does the support vector regression compete combination methods. Applied Economics, 2021, 53(19), 2192-2205.

Gaoxiu Qiao*, Jiyu Yang, Weiping Li. VIX forecasting based on GARCH-type model with observable dynamic jumps: a new perspective. North American Journal of Economics and Finance, 2020, 53, 101186.

Gaoxiu Qiao*, Yuxin Teng, Yanyan Xu, Lu Wang. The cross-market dynamic effects of liquidity on volatility: evidence from Chinese stock index and futures markets. Applied Economics, 2020, 52(1): 85-99.

Gaoxiu Qiao*, Yuxin Teng, Weiping Li, Wenwen Liu. Improving volatility forecasting based on Chinese volatility index information: Evidence from CSI 300 index and futures markets. North American Journal of Economics and Finance, 2019, 49: 133-151.

Yanyan Xu, Dengshi Huang, Feng Ma*,Gaoxiu Qiao. Liquidity and realized range-based volatility forecasting: Evidence from China.Physica A:Statistical Mechanics and its Applications, 2019, 525, 1102-1113.

Yanyan Xu, Dengshi Huang, Feng Ma*,Gaoxiu Qiao. The heterogeneous impact of liquidity on volatility in Chinese stock index futures market. Physica A:Statistical Mechanics and its Applications, 2019, 517, 73-85.

Gaoxiu Qiao*, Pengfei Zhao, Weiping, Li. Time varying price discovery of the New Third Board market in China: does the market-making system help. Applied Economics, 2019, 51(45): 4902-4919. 

Qiang Liu, Gaoxiu Qiao*.The evolving nature of intraday price discovery in the Chinese CSI 300 index futures market. Empirical Economics,  2017, 52(4), 1569-1585.

Weiping Li，Gaoxiu Qiao**. Volatility and returns of the New Third Board market in China.The Journal of Finance and Data Science, 2016, 2, 225-243; (The 29th Australasian Finance and Banking Conference, 2016).

Qiang Liu, Shuxin Guo,Gaoxiu Qiao*. VIX forecasting and variance risk premium: a new GARCH approach. North American Journal of Economics and Finance, 2015(34), 314-322.

Gaoxiu Qiao, Qiang Yao*. Weak convergence of equity derivatives pricing with default risk. Statistics and Probability Letters, 2015(103), 46-56.

专著：乔高秀，《基于高频数据信息的波动率预测与波动率期货定价研究》，西南交通大学出版社，2022年7月。

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王云润，乔高秀*. 基于集成学习的已实现波动预测与偏度信息含量研究. 重庆理工大学学报(自然科学), 2022, 36(4), 243-253.

曹杨丽，乔高秀*.  流动性视角下股指期货与股市已实现协方差预测:基于窗口平均支持向量回归方法. 数学的实践与认识, 2021, 51(11), 33-46.

康成宇，乔高秀*. 基于动态规划和Black-Litterman模型混合方法的资产配置. 重庆理工大学学报(自然科学)，2021, 35(11): 269-277.

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刘文文，乔高秀. 市场微观结构下高频交易流动性研究--基于我国商品期货市场的实证研究. 系统工程，2016, (1)，17-25. 

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